Если цена подходит к верхней полосе Боллинджера, а индикатор RSI находится в состоянии бычьей дивергенции — это означает слабость текущего тренда и его возможный разворот. Если цена подходит к нижней полосе, а индикатор RSI находится в состоянии медвежьей дивергенции — это означает силу текущего движения цены и его возможный разворот. В конце повышения цены мы видим свечу разворота доджи, за которой следуют две большие медвежьи свечи. Закрытие второй медвежьей свечи можно считать первым выходом из сделки. Если вы решите, что этот сигнал недостаточно убедителен, вы можете дождаться пробоя 20-периодной простой скользящей средней, которая наступит через 3 периода.
Еще одно популярное использование полос Боллинджера — определение изменений волатильности. В частности, тип сжатия, который происходит перед прорывом или продолжением. На рынках сжатие обычно приводит к расширению, а затем снова к сжатию — модель, которая, если трейдер знает, как использовать, может привести к большим доходам. Вторая часть полосы Боллинджера — это стандартное отклонение (SD) — две полосы, отображающие типичное отклонение цены от средней стоимости актива. Низкое стандартное отклонение указывает на то, что значения, как правило, близки к среднему значению стоимости актива. Высокое стандартное отклонение указывает на то, что значения разбросаны по более широкому диапазону.
Стратегии на основе полос Боллинджера – Боллинджер на стероидах
Индикатор Полосы Боллинджера является одним из наиболее распространенных индикаторов в техническом анализе рынка. Его использование позволяет трейдерам и инвесторам узнать о том, насколько активы находятся в ценовом коридоре и насколько текущая цена отклоняется от средней цены. Кроме того, индикатор может быть полезен для определения тренда рынка, поиска точек входа и выхода на рынок, управления риском и установки стоп-лоссов. Полосы Боллинджера сужаются, когда рынок находится в состоянии бокового тренда. Такой сигнал может быть интерпретирован как ожидание предстоящего сильного движения рынка.
На минутных таймфреймах поведение цены сопровождается резким пробоем нижних и верхних границ полосы Боллинджера. Именно в такие моменты следует покупать актив и продавать его, как это хорошо видно на графике. ПБ как пример индикатора, сигнализирующего о начале восходящего тренда и его продолжения. Основной принцип состоит в том, что цена актива — будь то акции, облигации или бочки нефти на биржевом рынке — не растет и не падает линейно. Она совершает ряд последовательных многочисленных колебаний относительно некоторой средней линии (подобно маятнику). Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность.
Объяснение полос Боллинджера: как использовать самый популярный индикатор?
А вот нахождение в зоне перепроданности, напротив, чаще всего предшествует скорому росту. Так как основное движение нисходящее, то в течение дня мы будем искать моменты, когда линии выходят в зону перекупленности и %K пересекает %D сверху вниз. Обратите внимание, что кривые надолго задерживаются в зоне перекупленности. Следовательно, предстоящее движение вниз должно быть стабильным. Бычий паттерн формируется, когда цена фиксирует более низкий максимум по сравнению с предыдущим, а осциллятор стохастик, наоборот, формирует более высокий максимум.
- Сам же инструмент предназначен для измерения интенсивности, с которой средства вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.
- Лучшая индикаторная стратегия сочетает в себе индикаторы, которые показывают разный тип информации.
- Доллар часто по инерции продолжает свое движение, когда кривые переходят в зону перекупленности или перепроданности.
- Если за границей формируются свечи с длинным телом, то не стоит исключать продолжение тренда в краткосрочной перспективе.
- Следующий за локальным минимумом рост снова вернет свечи во внутреннюю зону лент.
- Соответственно, полосы Боллиджера в этом случае дадут необходимую фильтрация, которая будет основана на текущем состоянии и динамике рынка.
Две полосы охватывают ценовое движение в верхних и нижних крайних значениях. Когда волатильность высока, расстояние между двумя полосами будет увеличиваться. Когда волатильность низкая, две полосы начинают сжиматься. Полосы Боллинджера – один из самых известных индикаторов. Изначально полосы Боллинджера позиционируются как трендовый индикатор, но многие расценивают его как индикатор волатильности. Многие торговые системы в том или ином виде используют этот простой и удобный индикатор, а для некоторых он вообще является основой.
Стратегия на основе полос Боллинджера “EBB2”
При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным. Полосы Боллинджера были созданы в 1980-х годах Джоном Боллинджером, известным техническим аналитиком и трейдером. Цель полос Боллинджера — предоставить трейдерам инструмент для измерения волатильности и выявления потенциальных ценовых трендов. Это создает канал или диапазон, в пределах которого ожидается движение цены актива.
Если рынок откатывается к 20МA, вы можете открыть сделку. На графике — цена EUR/USD на нижней полосе Боллинджера совпадает с уровнем поддержки и сформировала паттерн бычьего поглощения. Как покупать действительно дешево и продавать по высокой цене? Внешние линии Боллинджера отстоят от области средних значений на два стандартных отклонения. Многие начинающие трейдеры думают, что им нужно иметь как можно больше индикаторов для того, чтобы их торговля была максимально эффективной. Логичное место для размещения защитного стоп-лосса – ниже нижней полосы Боллинджера.
Три полосы: верхняя, средняя и нижняя
При пробое верхней полосы Боллинджера актив может продолжить свой восходящий тренд, поэтому можно рассматривать возможность покупки. Аналогично, при пробое нижней полосы актив может продолжить свое нисходящее движение, поэтому можно рассматривать возможность продажи. Однако важно подтвердить пробой другими индикаторами или сигналами, чтобы увеличить вероятность успешной сделки. Для определения величины, на которую волны будут отклоняться от основной скользящей средней, Джон взял формулу среднеквадратического или стандартного отклонения. Для расчета стандартного отклонения измеряется средняя из данных о цене закрытия за определенный период.
Лучшая индикаторная стратегия сочетает в себе индикаторы, которые показывают разный тип информации. Полагаться только на один тип индикаторов может оказать негативное влияние на вашу стратегию, поэтому многие трейдеры будут стремиться найти баланс из опережающих и отстающих индикаторов. Гистограмма MACD иногда считается опережающим индикатором, поскольку она используется для прогнозирования пересечения сигналов между двумя скользящими средними. Столбцы на гистограмме представляют разницу между двумя MA — поскольку столбцы перемещаются дальше от центральной нулевой линии, это означает, что MA движутся дальше друг от друга. Как только это расширение закончится, на гистограмме появится «горб», который является знаком того, что может произойти пересечение МА. Отстающие индикаторы в основном используются для фильтрации шума от краткосрочных движений рынка и подтверждения долгосрочных тенденций.
Индикатор Полосы Боллинджера
В дальнейшем это приводит к не продолжительному падению цены и развороту. То есть данный паттерн следует рассматривать, как бычью точку входа перед предстоящим ростом. На графике синими квадратами отмечены области перекупленности, а красными – перепроданности. Ему соответствует участок на графике, выделенный синим овалом.
Скользящие средние можно рассчитать за любой таймфрейм, в зависимости от целей трейдера, но чем длиннее таймфрейм, тем дольше задержка. Таким образом, МА на 300 дней будет иметь гораздо более длительную задержку, чем МА на 50 дней. Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее. Их существует великое множество, однако, “Болли”, как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.
Единого рецепта в том, какие настройки сглаживания использовать нет, но важно учитывать их различие для удачных экспериментов. Наклон полос Боллинджера дает возможность трейдеру увидеть направление тренда. Наклон вниз – медвежий тренд, наклон вверх – бычий тренд.
Индикатор импульса RSI
Рынок находится в диапазоне когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления (верхняя и нижняя линии Боллинджера), оставаясь относительно стабильной. Такая комбинация может быть особенно удобной при торговле в горизонтальной коррекции – консолидации. Точной точки разворота не знает никто, а границы очень условны, так как цена редко разворачивается на одном уровне по нескольку раз.
И этот прорыв будет сопровождаться высокими объемами, повышению волатильности и хорошему движению. Тенденцию на рынке можно определять по наклону полос Боллинджера. В нашем случае, как видим, после восходящего тренда цена начала достигать нижней полосы.
На пятиминутном графике EURUSD синим кружком отмечен участок касания одной из свечей нижней ленты. В этот же момент RSI находится ниже 30%, подтверждая сигнал о покупке. Длинную позицию открываем сразу после закрытия следующей восходящей свечи в пределах канала. Цена открытия составляет 1,18805 пункта (зеленая линия). Так как таких баров подряд идет несколько, то берем наименьший минимум и устанавливаем стоп чуть ниже его.
Полосы Боллинджера как пользоваться
Небольшой всплеск оптимизма может наблюдаться на правом плече или же последнем скачке вверх. W-образная фигура дает четкий сигнал полосы боллинджера как использовать о формировании основания. Поэтому эти формации часто применяются для прогнозирования разворота тренда и открытия позиций.